포트폴리오 세부배분현황 / 상관관계 / 채권듀레이션 확인방법

 

INTRO

 

포트폴리오를 운용하시는 분들이라면 상관관계와 배분현황들은 대부분 아는 것이라 생각합니다.

 

처음 포트폴리오를 만들어 투자하는 분들에게 도움이 될만한 정보일 것 같아 공유드립니다. 

 

Portfolio Visualizer를 통해 포트폴리오의 세부배분현황과 상관관계, 채권듀레이션을 확인방법입니다. 

# 이외에도 Portfolio Visualizer를 통해 MDD / CARG / 인플레이션율 등 수많은 정보를 확인가능하니 직접 활용해보는 것을 추천드립니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

Main Story

 

Portfolio Visualizer

 

 

▶ 메인화면입니다. Backtest Portfolio에서 Asset Allocation 혹은 Portfolio를 선택하시면 됩니다.

 

▶ Asset Allocation은 자산군 배분이며, Portfolio는 ETF혹은 종목을 선택하여 실제 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

Asset Allocation

 

 

▶ Asset Allocation 화면입니다. 각 자산군을 선택한 후 비중을 입력하고 Analyze를 누르면 자산배분결과가 아래와같이 나타납니다.

 

▶ 예시를 위해 미국주식/장기채/TIPS/금으로 각각 25% 동일비중으로 배분하였습니다.

 

▶ 위와같이 배분할경우 TIPS의 데이터가 2001년 이전 데이터가 없으므로 2001년부터 자산배분한 결과값을 보여줍니다.

 

▶ 자산군별 상관관계 확인을 위해서는 Asset으로 이동하면 아래와같은 데이터가 나옵니다.

 

▶ 각 자산군별 상관관계를 나타내고 있으며, Backtest기간동안의 데이터를 통해 나타납니다.

 

Backtest Portfolio

 

▶ 메인화면에서 Backtest Portfolio를 통해 실제 포트폴리오 배분을 결과를 보기위한 예시입니다.

 

▶ VTI / TLT / EDV / SPTL을 각각 동일비중으로 배분하였으며, 미국주식의 Ticker를 입력하면 미국주식을 통해서도 자산배분결과를 볼 수 있습니다.

 

▶ 포트폴리오의 세부배분현황과 듀레이션등의 정보를 위해 Exposures로 이동하면 됩니다.

 

▶ Exposures의 중단화면을 통해 각 ETF의 수수료를 확인가능합니다. 또한 채권의 경우 듀레이션이 함께 나옵니다.

 

▶ Exposures의 하단에서는 포트폴리오 세부배분을 확인할 수 있습니다.

 

▶ 여러 주식을 포함하는 경우 대형/중형/소형주 배분부터 각 섹터별 비중까지 확인할 수 있습니다.

 

▶ 채권ETF를 포함한 경우 채권의 신용등급과 만기일까지 남은기간에 따른 비중에 대한 정보 또한 확인가능합니다.

 

▶ Assets로 이동하면 각 ETF별 상관관계를 확인할 수 있습니다.

 

Summary

 

▶ Portfolio Visualizer를 통해서는 수많은 데이터들을 확인할 수 있습니다.

 

▶ Sharp Ratio Sortino Ration 등 어려운 지표들부터 은퇴자금으로 활용시 매년 얼마만큼 빼서 쓸수있는지 등 손으로 계산하기 복잡한 데이터들까지 제공합니다.

 

▶ 직접 활용해보시면 금방 배우니 자신의 포트폴리오를 만들어 확인해보는 것을 추천드립니다!