국내 주식 백테스트 사이트 Invest Helper 바로가기

 

 

개인투자자를 위한 투자도우미 INVEST HELPER

 

▶ 퀸트나 자산배분 투자를 시작하기 전 과거 실적이 어땠는지 확인하기 위하 백테스트를 진행합니다.

 

▶ MDD가 너무 높진 않은지, Underwater기간이 너무 길진 않은지, Sharp Ratio가 너무 높거나 낮진 않은지 등을 확인하죠.

 

▶ 미국주식에 대한 백테스트는 Portfolio Visualizer로 가능하지만, 국내자산배분은 백테스트를 할 오픈데이터가 없었습니다.

 

▶ 그러나 이제는 한 개발자분이 만드신 사이트 Invest Helper를 통해 가능합니다.

 

Invest Helper 기능 

 

▶ Invest Helper가 사용가능한 기능은 국내주식 백테스트 / 국내주식 모의투자 / 자산배분 백테스트로 구성되어있습니다.

    # 적정주가 계산기와 같은 다른 서비스도 개발중에 있습니다.

 

▶ 제가 집중한 기능은 자산배분 백테스트이며, 이 기능을 위주로 설명드리겠습니다.

    # 국내주식 백테스트 : 퀀트투자

    # 국내주식 모의투자 : 과거데이터 모의투자

 

자산배분 백테스트

 

▶ 자산배분 백테스트로 가능한 자산은 국내주식 / 국내ETF / 미국ETF입니다.

    # 미국 ETF는 Portfolio Visualizer로 가능합니다. 정보도 더욱 많이 제공되구요.

 

▶ 개인연금을 ETF로 운용하는 분들은 백테스트 기능이 없었는데, 국내ETF를 지원해주기 때문에 백테스트가 가능합니다.

 

 

▶ 시작일, 종료일, 리벨런싱주기, 자산을 선택한 후 비중을 설정해주면 백테스트가 가능합니다.

 

K's 개인연금포트폴리오 백테스트 (세부정보 : K's 개인연금 포트폴리오)

▶ 2001년부터 백테스트를 진행한 결과입니다.

 

▶ 자산배분이 되어있는데 샤프지수가 0.7밖에 나오지 않고 MDD가 너무 높게나오는 등 이상한점이 발견되었습니다.

 

 

▶ 기간별 자산수익을 보니 원인이 발견되었습니다.

    # 각 ETF별 상장일이 모두 다르기 때문에 백테스트 기간에 설정한 ETF가 없는경우 해당 ETF를 제외하고 설정한 비중대로 투자합니다.

    # 2003년 기간에 제 포트폴리오 중 상장된 ETF는 KODEX200뿐이므로 KODEX200에 100% 투자한 결과를 불러옵니다.

 

▶ 국내 ETF는 기간이 오래되지 않았으며, 특히 미국장기채 ETF와 같은 것들은 상장기간이 약 1년밖에 안되는 것들도 많아 백테스트 기간을 길게잡으면 오차가 크게 발생됩니다.

 

▶ 포트폴리오의 대부분의 ETF가 상장한 2019년 이후로 백테스트한 결과입니다.

    # "달러액티브채권"을 "달러선물"로 대체(거의동일한결과가 나옵니다)

 

▶ 2019년은 미국시장도 좋은해는 아니였는데 꾸준히 우상향하는 그래프가 그려졌습니다.

 

▶ 다만, 주식자산이 신흥국 노출빈도가 높아 샤프지수가 꽤 높으며, MDD는 매우 낮은 수준입니다.

    # 코로나로 일시적 하락은 있었지만, 과거 금융위기와 같은 기간은 아니였기 때문에 MDD가 높진 않을것 같습니다.

 

▶ 기간별 자산군의 수익률입니다.

 

▶ 확실히 미국채 30년선물의 변동성이 매우 크며,  다른자산들을 적절히 헷지하는 경향을 보이고있습니다.

 

Summary

 

▶ 국내자산을 백테스트 할 방법이 없었는데, 아주 좋은 사이트가 생긴듯 합니다.

 

▶ 연금계좌를 자산배분하는 투자자가 늘어남에 따라 투자자들에게 매우 큰 도움이되는 정보입니다.

 

바로가기 : investhelper.ml/

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